s p500 график за всю историю

История S&P 500 за 135 лет, дневные данные с реинвестированием дивидендов

Для тех, кому не интересна методология и нужны только данные, — таблица. Вся остальная статья — для тех, кто хочет меня проверить или по аналогии построить данные для другого индекса.

S&P 500 — самый популярный и давно известный в мире индекс, который часто используют как образец для сравнения результатов инвестирования или как типовой актив в составе портфеля. Легко доступные в Интернете данные как правило или всего за несколько десятков лет, или без реинвестирования дивидендов, или с ежемесячной гранулярностью — всё это не подходит, если речь о поведении портфеля на интервале в десятки лет, ведь дивиденды являются неотъемлемой частью финансового результата портфеля, а ежедневные данные нужны для точных расчетов.

Поэтому мне для собственных нужд пришлось посчитать руками результат инвестирования в S&P500 за последние 135 лет, с реинвестированием дивидендов, с точностью до дня. В этой статье я решил поделиться с общественностью методикой и результатами этих расчётов.

Обращаю внимание, что в статье — только данные. Никаких выводов я не предлагаю и ни на что не намекаю.

Исторические данные о ценах S&P 500 с 1789-го года можно взять здесь: Historical data: S&P 500 — U.S. (^SPX). Ежедневные данные появляются только начиная с 1885-02-17.

При необходимости, недостающие данные за последние несколько торговых дней можно взять здесь: SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), Historical Prices.

Так выглядит график ежедневных цен S&P 500, начиная с 1885-02-17:

Оба источника выше содержат цену S&P 500 без реинвестирования дивидендов, поэтому дополнительно необходимо найти максимально точные исторические данные о выплате дивидендов.

Исторические данные о дивидендах с января 1871-го года можно взять из исследования online DATA robert shiller, по ссылке U.S. Stock Markets 1871-Present and CAPE Ratio, из вкладки «Data” в таблице. Колонка “Dividend» содержит месячные данные (в годовом исчислении):

В таблице выше не хватает самых свежих данных по дивидендам: в момент написания статьи последние данные были за март 2020-го года, хотя на дворе был июль 2020-го. Часть недостающих данных между мартом и июлем можно взять из вкладки «Historical Data» на сайте Yahoo!Finance: SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), Mar 1, 2020 — Jul 12, 2020, Dividends Only.

Данные выше содержат только ежеквартальные выплаты, а нам для более точных вычислений понадобятся помесячные данные. Лучшим приближением будет поделить квартальные дивиденды на 3 месяца, пропорционально стоимости S&P 500 на конец каждого из месяцев, например:

AnnualizedDividend(2020.04) = Dividend(2020.06.19) * 100 * Price(2020.04) / Sum(Price(2020.04) + Price(2020.05) + Price(2020.06))

Хуже всего с точностью данных обстоят дела с дивидендами за текущий месяц, июль. Сделаем предположение, что они изменятся пропорционально стоимости S&P 500, на основе средних значений за последние 4 месяца:

AnnualizedDividend(2020.07) = Price(2020.07.12) / Sum(Price(2020.04) + Price(2020.05) + Price(2020.06)) * Sum(AnnualizedDividend(2020.04) + AnnualizedDividend(2020.05) + AnnualizedDividend(2020.06))

Чтобы убедиться, что у нас нет пропусков в данных, посчитаем отдельно разницу между текущей и предыдущей датами для каждой строки:

И проверим, сколько каких разниц дат у нас получилось:

Как видим, все числа ожидаемые: 150 разниц дат по 0.89 для 150-ти лет, 149 * 11 + 6 = 1645 разниц дат по одному месяцу для 149-ти лет и 6-ти месяцев. И одна разница дат с прочерком, самая первая, так как для неё не с чем считать разницу.

Более точных исторических данных нет, поэтому ежедневные выплаты дивидендов придется вычислять самостоятельно.

Чтобы посчитать размер дивидендных выплат в каждый торговый день, необходимо поделить дивидендные выплаты за календарный месяц (в годовом исчислении) на количество торговых дней в этот календарный год, например:

DailyDividend(2020.04.01) = AnnualizedDividend(2020.04) / TradingDays(2020)

Используется количество торговых дней вместо календарных, так как в будущем необходимо будет реинвестировать дивиденды каждый торговый день. Реинвестирование каждый календарный день технически невозможно.

Используется количество торговых дней за календарный год а не месяц, потому что дивидендные выплаты за месяц в исторических данных от online DATA robert shiller исчисляются в масштабах года а не месяца.

Количество торговых дней за последние несколько календарных лет возьмем из википедии: Wikipedia: Trading day.

За предыдущие годы количество торговых дней возьмем из фактических данных о ценах S&P 500, суммируя количество цен закрытия за каждый календарный год:

Количество торговых дней в каждый календарный год позволит посчитать размер выплачиваемых дивидендов в каждый торговый день.

Поступающие каждый день от S&P 500 дивиденды будем реинвестировать, учитывая налоги в 13%:

S&P 500 with dividend reinvestment(Day(1)) = S&P 500(Day(1))
S&P 500 with dividend reinvestment(Day(X)) = S&P 500 with dividend reinvestment(Day(X-1)) * (S&P 500(Day(X)) + DailyDividend(Day(X)) * (1 — Tax=13%)) / S&P 500(Day(X-1))

Построим график S&P 500 с реинвестировнием дивидендов:

Конкретные значения на начало и конец периода, а также в двух локальных минимумах в 1932-м (Великая Депрессия) и 1942-м (Великая Отечественная война) годах:

Таблицу с исходными данными, включая отдельную вкладку с ценами S&P 500 на последний торговый день каждого месяца, можно скачать тут: Ilya Roslyakov — История S&P 500 за 135 лет, дневные данные с реинвестированием дивидендов — таблица.

Источник

Индекс S&P 500

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

Подробнее на интерактивном графике

График индекса SPX500

Всем добрый день! Выводим аналитику на новый уровень! Идея аналитика вероятного дальнейшего движения. Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Профессиональный инвестор и трейдер. Опыт 8.

Всем добрый день! Выводим аналитику на новый уровень! Идея аналитика вероятного дальнейшего движения. Успешных торгов! Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Профессиональный инвестор и.

более 100% роста показал американский индекс sp500 с марта прошлого года, тенденция по прежнему бычья, движение плановое, в канале

Конференция в Джексон Холе прошедшая 27.09 видимо войдет в историю. Когда-нибудь ее покажут в каком-нибудь сиквеле «Игры на Понижение». При наличие множества негативных спичей по поводу политики печатного станка, предваряющих выступления Пауела, сам г-н Пауел расплывчато согласился с тем, что сия политика разрушительная для экономике, заявил о каких-то.

Коллеги всем добрый день! Вчера топтались в районе 40к но в итоге пришли чотко к нашей цели в 38500 0.786 уровень по фибе, закупаемся и идем опять наверх! Буду рад обратной связи в комментариях!

Расширяющийся клин и треугольниr

Добрый день всем криптоманам! Выводим аналитику на новый уровень! Идея аналитика вероятного дальнейшего движения. Успешных торгов! Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Профессиональный.

Всем добрый день! Выводим аналитику на новый уровень! Идея аналитика вероятного дальнейшего движения. Успешных торгов и инвестиций! Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не.

Всем добрый день! Выводим аналитику на новый уровень! Идея аналитика вероятного дальнейшего движения. Успешных торгов! Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Профессиональный инвестор и.

Всем добрый день! Выводим аналитику на новый уровень! Идея аналитика вероятного дальнейшего движения. Успешных торгов! Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Профессиональный инвестор и.

Всем добрый день! Выводим аналитику на новый уровень! Идея аналитика вероятного дальнейшего движения. Успешных торгов! Спасибо всем за Ваше внимание! Не уходите без лайка и комментария, а если Вам понравилась моя аналитика подписывайтесь, и Вы точно ничего не пропустите! Дисклеймер! Я не даю точек входа и.

Источник

ЛОВИМ МИНИМУМ РЫНКА: статистика крупных падений S&P 500, начиная с 1968 года

После Великой Депрессии индекс S&P 500 перенес пять крупных коррекций. Я скачал данные, изучил поведение рынка и выделил закономерности. Ниже — результаты.

Что рассказывает история

После Великой Депрессии было пять случаев, когда S&P 500 падал от максимумов больше, чем на 30%. Шестая коррекция происходит сегодня, на фоне эпидемии коронавируса.

Вот закономерности прошлых падений:

1. Все кризисы имеют сильную фундаментальную причину. Исключение — «Черный понедельник» 1987 года. Тогда серьезных предпосылок не было, а рынок обвалился иррационально.

2. Три падения из пяти показали двойное или тройное дно перед восстановлением. Инвесторы, которые покупали на первом откате, теряли деньги.

3. Перед началом ралли рынок возвращался на близкие к минимумам уровни. Инвесторы, которые пропустили первое или второе дно, могли зайти на 5% выше.

4. Коррекция на 30% — редкость. Рынок падает либо меньше, когда веские причины отсутствуют, либо больше, когда они есть.

5. Обычно рынок восстанавливается в четыре раза дольше, чем падает. Большинство падений занимает от 50 до 80 недель. Возврат к максимумам — до 6 лет.

Какие делаем выводы

Основной вывод — когда ловишь минимум рынка, лучше не торопиться. Как правило, ожидание дает преимущество:

1. Экономику будут спасать и спасут. Вопрос в цене и во времени.

2. Рынок редко делает V-образные развороты в крупные кризисы. Обычно он показывает рваную W-подобную динамику.

3. Терпеливые инвесторы получают лучшую цену, чем нетерпеливые инвесторы. Даже если терпеливый инвестор пропустил точку входа, рынок вернется и даст второй шанс.

4. Ждать второе дно, чтобы зайти в сделку — исторически эффективная стратегия.

Конечно, не факт, что история повторится, а стратегия останется эффективной. Но если на что-то ставить, то лучше ставить на повторение, а не наоборот.

Что происходит сейчас

В целом, ничего хорошего:

1. S&P 500 упал на 34% от максимальных значений. Катализаторы падения — коронавирус и сорванная сделка ОПЕК.

2. По сложности экономической ситуации, кризис напоминает нефтяное эмбарго 1973 года или ипотечный кризис 2008 года. По скорости развития он превосходит «Черный понедельник».

3. ФРС запустила печатный станок. Первое рыночное дно сформировалось. Начался откат.

Источник

«Черный понедельник» и крах доткомов: сильнейшие обвалы в истории S&P 500

Эпидемия коронавируса завершила самый длительный в истории период роста на американском рынке. Он начался в 2009 году и продолжался 11 лет. За это время индекс S&P 500 достиг исторического максимума 3386,15 пункта.

Но в феврале 2020 года начались панические распродажи — инвесторы опасались, что вирус сильно ударит по мировой экономике. К концу марта S&P 500 обвалился на 33,6%, фактически откатившись на три года назад. Падение было стремительным, но не самым драматичным с момента возникновения индекса 4 марта 1957 года.

За последние полвека можно насчитать пять финансовых кризисов, когда S&P 500 падал гораздо сильнее, чем в начале 2020 года. Какие они, эти кризисы? Рассказываем.

S&P 500 — американский биржевой индекс. Его часто называют «индексом широкого рынка», потому что в него входит 505 компаний из самых разных секторов экономики США. В S&P 500 есть как дорогие, так и дешевые акции. Благодаря этому индекс лучше других отражает ситуацию на бирже США, а также служит барометром экономики страны.

1968–1970 — сокращение доли США в мировой торговле

На эти годы приходится переломный момент во Вьетнамской войне, убийства Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди.

К началу 1970-х годов США заметно растеряли превосходство в мировой торговле. После Второй мировой войны страна производила треть всех промышленных товаров в мире, но к 1960-м годам окрепла экономика разоренной Европы. Все большей популярностью пользовались европейские автомобили, электроника, сталь. В конкурентную борьбу также вступила Япония. В результате начали расти цены на товары и разоряться американские производители.

План правительства США повысить налоги и сократить федеральные затраты не встретил поддержки в Конгрессе, а повышение процентной ставки не принесло ожидаемого эффекта. За два года инфляция в стране выросла на 15%. На биржевых площадках экономические трудности вызвали всплеск пессимизма и котировки устремились вниз. За полтора года — с ноября 1968-го по май 1970-го — индекс S&P 500 обвалился на 36%.

1973–1974 — дефицит нефти, переход на плавающие валютные курсы

17 октября 1973 года грянул первый мировой нефтяной кризис, который до сих пор считается крупнейшим в истории. В этот день арабские страны — производители нефти отказались поставлять нефть странам, вставшим на сторону Израиля в его конфликте с Египтом и Сирией. В основном это относилось к США и их союзникам в Европе.

Нефтяное эмбарго негативно отразилось на фондовых рынках, но усилил падение индексов крах Бреттон-Вудской системы. Система была принята в 1944 году и основывалась на фиксированных валютных курсах. Но в марте 1973 года участники Ямайской конференции отпустили валюты в свободное плавание, подчинив их законам рынка.

1987 — «Черный понедельник»

К началу президентства Рональда Рейгана в 1981 году экономика США уже долгое время пребывала в стагфляции (сочетание высокой инфляции и сильной безработицы).

Заступив на пост, президент начал осуществлять свою программу, основными пунктами которой стали урезание налогов и более низкий рост расходов правительства. К примеру, Рейгану удалось уменьшить максимальную ставку подоходного налога с 70% до 28%.

В целом президентство Рейгана называют эпохой экономической экспансии. Страна вышла из стагфляции, чему помогли сокращение денежной массы, проведенное ФРС, и образование избытка предложения на рынке нефти.

Вслед за экономикой росли биржевые индексы. Пока в понедельник 19 октября 1987 года неожиданно для всех не произошел обвал котировок, ставший крупнейшим со времен Великой депрессии. Только за одну сессию S&P 500 упал на 20,5%. А с конца августа по начало декабря 1987 года индекс в общей сложности упал на 34%, что стало концом «бычьего» рынка. 19 октября навсегда сохранилось в истории под названием «Черного понедельника».

Котировки росли немыслимыми темпами. К примеру, с начала 1996 года по март 2000-го акции Microsoft подорожали на 921%. В скором времени рыночная стоимость акций перестала оправдывать фундаментальные показатели компаний и в марте 2000 года рынок обрушился вниз.

С марта 2000-го по октябрь 2002-го индекс S&P 500 потерял 49%. К тому же серьезный урон экономике США нанесли теракты 11 сентября 2001 года, дополнительно оказав давление на фондовые индексы.

2007–2009 — мировой финансовый кризис

В конце 2007 года в Соединенных Штатах начался ипотечный кризис, переросший в самый масштабный мировой финансовый кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Вместе с банкротством банков вниз посыпались акции на биржевых рынках. С октября 2007 по марта 2009 года индекс S&P 500 потерял в стоимости 54%.

Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Источник

MoneyPapa

эксперт по семейным финансам

Доходность инвесторов vs доходность рынка (S&P500). Статистика за 100 лет.

S&P 500 (рус. Эс энд Пи 500) — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor’s и ей же составляется. Акции всех компаний из списка S&P 500 торгуются на самых крупных американских фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская Фондовая Биржа и NASDAQ.

Вот некоторые из них:

— Microsoft
— Apple
— Amazon
— Facebook
— Berkshire Hathaway
— Procter & Gamble
— Visa Inc.
— Mastercard
— Coca-Cola
— PepsiCo
— Bank of America
— Walt Disney
— McDonald’s
— Starbucks
— Boeing

Давайте посмотрим, сколько в среднем зарабатывают активные инвесторы и сколько зарабатывает рынок, в частности индекс S&P500.

По статистике, средне-активный американский инвестор зарабатывает на акциях 2-3-4% в год, в зависимости от взятого временного промежутка, тогда как индекс S&P500 зарабатывает более 10% в долларах в год, в течение последних уже почти 100 лет. Причины просты: инвесторы пытаются “перехитрить” рынок, в итоге, чаще совершают (плохие) сделки. Но это про любителей (таких как мы с вами, кстати говоря) 🙂

Давайте посмотрим на результаты «профессионалов» 🙂 Ежегодно S&P Dow Jones Indices проводит исследование результатов активного и пассивного инвестирования (подобных исследований море на самом деле). В 2019 году они обнаружили, что по прошествии 10 лет, 85% фондов с большой капитализацией отставали от S&P500, а по прошествии 15 лет почти 92% отстали от индекса S&P500. От 8 до 15% профессиональных управляющих фондами не могут обыграть S&P500. Причины просты: человеческий фактор, много лишних покупок и продаж, комиссии и т.д.

Ещё статистика…

Среднегодовая доходность с 1923 года (год основания S&P) по 2016 год составляет 12,25%. Но, это слишком длинный промежуток. Давайте посмотрим что-то поближе. С 1992 по 2016 год средняя доходность S&P500 составила 10,72%. С 1987 по 2016 год она составляла 11,66%. При этом, в 2015 году годовая доходность составила 1,31%, в 2014 году — 13,81%, а в 2013 году — 32,43%. Как видно, в один год индекс падает, в другой — бешено растёт.

Научиться индексному инвестированию, которое даст Вам спокойный сон, уберёт необходимость следить за безумными новостями и разбираться в отчетности компаний, обеспечит Вас пассивным долларовым доходом, Вы можете здесь ⬇️ ⬇️ ⬇️

По той же американской статистике, во время рецессий рынок в среднем падает на 33%, после чего, в среднем, восстанавливается на 62%. Так происходит последние почти 100 лет! Как вёл себя индекс S&P500 в кризисные времена — см. здесь.

Также, исторически, сразу после глубокого падения всегда следут резкий скачок рынка вверх. Возьмем для примера период последних 9 падений рынка, начиная с 1950-х годов. Статистически, в первый год после рецессии рынок востанавливался на 36%, во второй рос еще на 12% и так далее.

А вот статистика за последние 30 лет. В попытках заработать (жадность), не упустить выгоду и сократить убытки (страх), инвесторы часто совершают ненужные покупки и продажи ценных бумаг, что в среднем, по статистике за 30 лет, выливается вот в такое… )))

Инвесторы, на любых промежутках времени, значительно проигрывают индексу! В 1.5-2.5 раза!

Значит ли это, что не нужно инвестировать в акции и другие ценные бумаги самостоятельно и нужно инвестировать только в индексы? Конечно нет. Это лишь может значит, что если вы не гениальный трейдер, то достаточно большУю часть (например, 50-70%) своих инвестиций можно доверить индексу, который статистически гарантированно заработает вам в 2-3 раза больше денег!

А вот, сколько заработали инвесторы, которые не поддались панике и остались в своих позициях, зная, что рынок всегда восстанавливается — источник здесь.

Годовая доходность индекса S&P500 по годам

Важно! Годовая доходность складывается из двух величин: изменения цены самого индекса и доходности дивидендов, полученных от компаний, входящих в данный индекс.

Как инвестировать в индекс S&P500

Инвестировать в индекс S&P500 можно через российского брокера, а можно через зарубежного. Идеальным инструментов инвестирования в данный индекс являются ETF-ы (т.к. привязаться к самому индексу нельзя).

Через российского брокера можно купить российские ETF-ы и Биржевые ПИФы, привязанные к американской экономике или данному индексу. Но комиссии за управление этих инструментов высоки и (на момент написания данной статьи) они не платят дивидендов (а реинвестируют их). Через российского брокера можно также купить и американские ETF-ы — но там требуется статус квалифицированного инвестора (а это пипец!).

Американские ETF

И остается инвестирование в S&P500 (в ETF-ы) через зарубежного брокера — как делаю это я. Они (америк. ETF-ы) в десятки раз дешевле в обслуживании российских etf и бпиф (например, комиссия 0.03% за америк. etf против 1% за российский) и многие из них платят дивиденды.

Заработать на американских ETF-ах можно 10-15-20 и более процентов в долларах в год! Но на длительной дистанции — 7-10 и более лет.

Таблица годовой доходности индекса S&P500

Будет полезным!

Список всех подкастов здесь.
Спасибо, что смотрите, читаете и слушаете MoneyPapa!

👍 Если Вы узнали для себя что-то полезное, то, пожалуйста, поддержите проект MoneyPapa и сделайте следующее:

1️⃣ подпишитесь на мои новости здесь
2️⃣ подпишитесь на меня на ютубе, в инстаграм и в телеграм
3️⃣ поставьте лайк и напишите комментарий под любым постом

🙏 Поддержать проект MoneyPapa финансово Вы можете здесь

Так я буду знать, что я и моя команда делаем что-то важное и нужное для людей! Заранее большое спасибо!

👋 А я желаю Вам благополучия в финансах, в семье и по жизни!
Тимур Мазаев, он же MoneyPapa

Скачайте Бесплатно: Годовой Бюджет Семьи в Excel от MoneyPapa

Топ 2 самых скачиваемых файлов!

К Финансовой Свободе за 21 день!

Практическое Руководство с заданиями на каждый день. Для самостоятельного изучения финансов на практике. Бестселлер.

20+ Финансовых Форм, Таблиц и Калькуляторов для Тотального и Самостоятельного Управления Семейными Финансами!

Таблицы и Калькуляторы, без которых невозможны контроль и ведение финансов! По цене пары чашек кофе! Бестселлер!

Источник